Kreditni rizik

Naslovnica knjige: Kreditni rizik
Tiskano izdanje
44,59
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, travanj 2013.
Autori:   Prof. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ
mr.sc. Ivana Jolić
Broj stranica:   288
Jezik:   hrvatski
Opis  

U ovoj knjizi opisuje se materijalno najčešći i najznačajniji rizik kojem se izlažu financijski i nefinancijski subjekti u svom poslovanju. Posebnost upravljanja kreditnim rizikom kao najkompleksnijim rizikom kojem su izloženi regulatori, supervizori i menadžment banaka izaziva strepnju u poslovnoj javnosti i prijetnju stabilnosti našeg (i šireg) gospodarstva. Knjiga je osmišljena na način da kroz teoretska i praktična znanja i iskustva predoči kreditne rizike s pragmatičnog i supervizorskog motrišta.
U šest poglavlja obuhvaćeno je sve što bi trebalo znati o suvremenim pojavnostima i modelima upravljanja kreditnim rizikom. Ona je spoj teorije i prakse te zagovara nužnost usvajanja zaokreta u upravljanju bankama prema anticikličkom modeliranju kreditnog rizika, a o tome autori pišu u prvom poglavlju. U drugom poglavlju opisuje se mjerenje i vrednovanje kreditnog rizika u okviru Basela II, dok se u trećem poglavlju izlažu interni rejting sustavi i analiziraju modeli te daju metodologije koje omogućuju izradu vlastitog rejting sustava. Četvrto poglavlje nosi naziv: Validacija internih rejting sustava, a u petom poglavlju autori objašnjavaju kapitalne zahtjeve za kreditni rizik prema IRB pristupu. U šestom poglavlju daje se koncizan prikaz Basela III s posebnim osvrtom na kreditni rizik.

Knjiga je prvenstveno namijenjena poslovnim bankarima, predavačima na studijima visokih i sveučilišnih kolegija iz bankarstva i poslovnih finacija, te praktičarima i studentima.
Sadržaj:
Predgovor  
1. Globalna kriza i stabilnost financijskog sustava 1
1.1. Preobrazba tradicionalnog bankarst va 2
1.2. Obilježja i faze kreditne krize 23
1.3. Doprinos pojedinih čimbenika eskalaciji krize 31
1.4. Procikličnost kreditne aktivnosti banaka 37
2. Mjerenje i vrednovanje kreditnog rizika u okviru basela II 53
2.1. Pojmovno određenje i obuhvat kreditnog rizika 53
2.2. Proces upravljanja kreditnim rizikom 57
2.3. Regulacijski okvir 61
2.4. Pojedinačni kreditni rizik 78
2.5. Odobrenje HNB-a 102
2.6. Kategorije izloženosti 104
2.7. Opseg uporabe i postupno uvođenje IRB pristupa 108
2.8. Kritički osvrt i potencijalne alternative irb pristupu 110
3. Interni rejting-sustavi 113
3.1 Definicija i podjela internih rejting-sustava 113
3.2. Vrste internih rejting-sustava 118
3.3. Razvoj rejting sustava na primjeru statističkog modela 170
3.4. Kvantifikacija PD-ja 178
3.5. Rejting-sustavi u praksi 187
4. Validacija internih rejting-sustava 200
4.1. Osnovni principi validacije 201
4.2. Kvalitativna validacija 203
4.3. Kvantitativna validacija 206
5. Kapitalni zahtjev za kreditni rizik prema IRB pristupu 220
5.1. IRB funkcija 220
5.2. Izračun kapitalnog zahtjeva 227
5.3. Izračun i status očekivanoga gubitka 232
5.4. Učinak primjene IRB pristupa na kapitalni zahtjev 234
6. Basel III i kreditni rizik 240
6.1. Tri desetljeća bazelskih standarda 240
6.2. Slabosti basela II 242
6.3. Sadržaj, najvažniji ciljevi i mjere basela III 245
Popis oznaka i kratica 269
Popis grafikona 271
Popis slika 272
Popis tablica 275
Literatura 277